Trading estratégia laboratório

A Estratégia Completa de Negociação Swing Agora vamos colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns desses conceitos irá melhorar o seu sucesso como um swing trader. WELCOME TO TRADING SYSTEM LAB: MUITOS VÍDEOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO FLASH DEMO LINK PARA A ESQUERDA , MAS AQUI É UM EXEMPLO SIMPLES DE 6 MINUTOS UTILIZANDO NOSSO ALGORITMO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA DE MÁQUINAS, CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE MERCADO ÚNICO QUE NÃO EXIGE NENHUMA PROGRAMAÇÃO. TSL PODE CRIAR ESTRATÉGIAS DE MERCADO ÚNICO, DAYTRADING, PARES, PORTFOLIOS E OPÇÕES ESTRATÉGIAS UTILIZANDO O MESMO FLUXO DE TRABALHO GERAL. AQUI raquo FEVEREIRO 2017 ATUALIZAÇÃO: TSL produz completamente OPEN CODE máquina aprendizagem baseado estratégias de negociação que não requerem programação por parte do usuário. TSL não é uma caixa preta. A matemática, variáveis, lógica, geração de sinal, pré-processamento, etc. são exportados em OPEN CODE. Muitos dos sistemas saem do processo evolutivo extremamente simples com o código do núcleo GP sendo apenas 7-15 linhas de código, usando talvez 3-5 variáveis. Consulte o nosso Las Vegas Traders Expo PPT para um exemplo de um sistema que usou apenas um (1) parâmetro aqui: Vá para o raquo Power Point LVTE O processo dentro TSL resulta em estratégias de negociação simples, alto desempenho e mais simples é melhor. TSL é muito fácil de usar e é por isso que temos clientes que vão desde iniciantes em Análise Técnica e Trading Estratégias de Doutoramentos em Ciência da Computação, Economia, Aprendizado de Máquinas e AI. Nosso demo de 6 minutos resume como TSL é fácil de usar. Se você pode realizar essas três etapas, você pode usar e ser produtivo com TSL. Vá para o TSL demo raquo Na 2017 Issue 3 de Futures Truth, TSL permanece no topo da lista de Trading Systems avaliados em Sequestered Data. A TSL possui o Sistema de Bond 1 e 2, 2 dos 10 sistemas de eMini SP (os únicos 2 sistemas ES que a TSL possui no rastreamento), o 4 Sistema de Gás Natural (de 1 apresentado) eo Sistema 1 e 9 desde a Data de Lançamento , E estes sistemas eram projetados da máquina, não humano projetado, tão cedo quanto 2007. A verdade dos futuros é um CTA, tem uma equipe de desenhadores do sistema negociando, trilhas sobre 700 Trading System Market-Modelos submetidos por mais de 80 em todo o mundo Trading Strategy Quants e tem sido Rastreamento de sistemas de negociação desde 1985. TSLs clientes variam de iniciante a Quant PhD desde TSL não requer programação. Vá para o site Futures Truth raquo Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados em relatórios Futures Truths, bem como em material de apresentação TSL. Vá para o Futures Truth Report Sumário raquo Leia as cartas de opinião de Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui: Vá para o Futures Truth Opinião Carta raquo Numerosos novos recursos para 2017 foram adicionados à TSL incluindo In-SampleOut-of-Sample Scatter plots Com testes Wilcoxon, soluções ajustáveis ​​em tempo de design (DAS), barras discretas DayTrade (DTDB), aumentos de SuperBuffer, relatórios de uso de sub-sistema e opções de testes que serão anunciadas em breve. Por favor, dê uma olhada em nossos últimos Flash Demonstrações: Vá para o TSL Flash Demos raquo TSL está satisfeito para anunciar a liberação de DTDB: DTDB significa Day Trade Discrete Bars. Este pacote permite a negociação de barras discretas individuais numa base de barras individuais. Entrando em um limite, mercado ou parar, o comércio geralmente sairá no final de um tempo, volume, intervalo, etc tipo bar. Uma vez projetado, usando o relatório Estatísticas do Sistema TSL, um usuário pode determinar a melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para o comércio. A filtragem desta forma capta o fluxo de dinheiro no início e no final do mês ou trimestre que tem sido observado no volume dos mercados de capitais, por exemplo. Além disso, é bem conhecido que a volatilidade intra dia tem uma forma de U com alta volatilidade que ocorre no início e no final do dia. Esse efeito pode ser direcionado usando sessões de design personalizado ea abordagem de filtragem de relatórios do System Stats. As características para o projeto do algoritmo que captura movimentos a curto prazo e daytrading no mercado usando TSL são substanciais e oferecem um ambiente rico para a descoberta eo projeto. Consulte a demonstração flash DTDB para obter mais informações. Vá para o DAS Flash Demo raquo TSL está satisfeito por anunciar a liberação de DAS: TSL é fácil de usar, mas DAS leva a facilidade de uso para outro nível. O DAS vai além do EVORUN proporcionando um maior nível de controle sobre a coreografia de projeto automático ocorrendo entre o Linear Automático do Código de Máquina com Mecanismo de Programação Genética e as rotinas de Simulação Integrada de Negociação inerentes à TSL. DAS permite que o usuário humano para avaliar o efeito de vários critérios comerciais muito mais rápido do que antes, com controle direto sobre o motor durante o tempo de design. O DAS explora as capacidades de geração de ALPHA do mecanismo de escrita de código TSL a um nível que era anteriormente inalcançável. Usando o DAS, os usuários agora podem direcionar e redirecionar a execução, em Tempo de Design, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e, em seguida, executando a execução. O EVORUN fornece ao usuário um mecanismo automático de execução de vários lotes permitindo uma execução mais longa cobrindo muitas variantes de negociação e simulação a serem exploradas durante a execução, contudo o DAS conecta o designer humano com o mecanismo de design permitindo uma vasta gama de cenários imediatos A ser explorado. A descoberta conceitual do DAS DAS é tanto criativa e única neste negócio e fornece ao usuário ALPHA design e capacidades de produção que só poderia ter sonhado há apenas alguns anos, observa TSLs Presidente, Michael Barna. O plano agora é que o DAS será oficialmente lançado aos clientes em ou antes da Feira Internacional de Traders de Novembro, em Las Vegas, onde a TSL estará dando várias apresentações na TSL, EVORUN e DAS. Novos vídeos DAS podem ser encontrados aqui-Demo 57 e 58: Ir para o DAS Flash Demos raquo Super Buffer Update: Dentro do LAIMGP Trading Systems patenteados são armazenados para implementação durante a execução. Anteriormente, 30 Melhores Programas de Sistema de Negociação seriam disponibilizados para implementação quando a execução fosse encerrada. A TSL aumentou este Buffer do Programa de Melhor Trading Systems para 300. Portanto, um usuário pode selecionar de uma lista muito maior de Sistemas de Negociação quando a execução for encerrada. Este Buffer aumentado estará disponível para Basic Runs, EVORUN e DAS. Leia abaixo para obter informações sobre o DAS. Os sistemas de negociação de fim de dia (EOD) são os mais simples e rápidos para o Design de Máquinas. Mesmo em um portfólio de muitos mercados, o motor TSL auto-designs sistemas de negociação em uma taxa muito alta graças a manipulações de GP de registro patenteado e simulação de alta velocidade, fitness e algoritmos de tradução. Nossa tecnologia de GP está bem documentada no livro universitário líder em programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone. Particularmente importante é o fato de que, após 8 anos de testes e classificação independente do Sequestered Data, os Algoritmos de Negociação da TSL Machine Designed ocupam mais classificações de desempenho superiores do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 dos Top 10 desde a Data de Lançamento, 3 dos 10 melhores sistemas Para os últimos 12 meses, e 2 dos Top 10 sistemas eMini SP. End of Day sistemas de negociação são muito populares, no entanto intraday sistemas de comércio apelar para os comerciantes mais risco adverso e interesse em sistemas de negociação a curto prazo tem aumentado nos últimos meses. Talvez devido à preocupação com taxas de juros mais altas, colapso de energia e preço de commodities, incerteza geopolítica, terrorismo ou a recente volatilidade do mercado, muitos comerciantes estão menos dispostos a manter posições durante a noite. A lógica aqui é que com risco overnight, o grau de exposição e, conseqüentemente, a chance de maiores reduções é aumentada. Naturalmente, a volatilidade intraday pôde colapso ou expandir, conduzindo aos retornos silenciados ou ao risco substancial também, particularmente para o comerciante direcional do short-term. No entanto, não mantendo uma posição de negociação durante a noite tem um grande recurso, especialmente se os custos de negociação pode ser controlada e sistema de negociação alfa produção é suficiente. TSL tem uma grande variedade de características de troca de dia, incluindo funções de fitness de curto prazo, pré-processadores e Daytrading tipos específicos de negociação. Usuários de TSL Machine podem selecionar a freqüência de negociação, metas comerciais médias, horários de negociação, metas de levantamento e uma série de outros objetivos de projeto. Além disso, as configurações de entrada para TradeStation e MultiCharts são exportadas permitindo importação fácil para essas plataformas. A TSL tem o prazer de anunciar que a CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Ea TSL formaram um acordo para fornecer aos nossos clientes um portfólio de dados de commodities, especificamente projetados para TSL Machine Learning. Para obter esses dados é necessária uma assinatura de dados CSI. Nenhum outro fornecedor fornece esses dados especificamente projetados. Esses dados diários permitirão um melhor desenho da Estratégia de Negociação usando TSL e é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de requisitos de dados. Sem dados apropriados, os projetos robustos da estratégia negociando são muito difíceis de realizar. Esses portfólios de dados são baixados e instalados como parte do aplicativo de dados CSI. Arquivos auxiliares como arquivos. DOPs e Attributes. INI são pré-montados pela TSL para permitir a importação de dados fácil em TradeStation. Outras plataformas que podem ler dados de preço ASCII, MetaStock ou CSI podem carregar esses dados também para uso com TSL. Entre em contato com a TSL para saber mais sobre os novos dados de projeto do sistema de negociação. A CSI demonstrou ter os dados mais precisos disponíveis sobre os produtos. Para aqueles de nós que vivem e trabalham no Vale do Silício, a TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizagem de Máquinas aplicada a Estratégias de Negociação onde estaremos explorando várias aplicações e personalizações da plataforma TSL. Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais comerciais que estão trabalhando com TSL e tecnologia de aprendizagem de máquina. Junte-se à Silicon Valley Aprendizagem de Máquinas para Estratégias de Negociação Meetup Group raquo A TSL tem o prazer de lançar as Portfólios, Pares e Opções da TSL Versão 1.3.2 e a mais recente versão 2017 para Sistemas Direcionais de Mercado Único. Entre em contato conosco para obter informações sobre essas compilações mais recentes que se concentram em direcional, longo ou curto, daytrading, Fitness APIs e novos recursos de entrada, risco e saída. Os últimos relatórios de Verdade de Futuros ainda mostram estratégias de negociação concebidas pela TSL Machine, avaliadas em Sequestered Data 7 anos após seus projetos foram congelados e lançados para monitoramento independente, o que aponta para robustez no futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO: A TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o profissional e profissional não profissional. O Quant Systems Lab, no entanto, é uma plataforma de aprendizagem de nível institucional altamente sofisticada que oferece recursos mais apropriados ao programador de quantos avançados que rotineiramente usa uma variedade de APIs e linguagens e ambientes de programação de desenvolvimento. Recursos QSLs não são encontrados em qualquer outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mundo. QSL também abrange todos os recursos de desenvolvimento ricos encontrados na plataforma TSL base. QSL está atualmente em desenvolvimento. A RML e a TSL estão buscando ativamente parcerias com instituições que desejem dirigir esse ambiente de desenvolvimento e aplicação em uma direção que seja apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem de negociação, pesquisa e desenvolvimento e ambientes de implementação. Este é um grande momento para injetar suas próprias exigências na próxima onda de Aprendizagem de Máquinas aplicada ao projeto de Estratégia de Negociação. Entre em contato com TSL ou RML diretamente para obter mais informações sobre este novo e exclusivo e emocionante desenvolvimento. TSL é um Algoritmo de Aprendizado de Máquina que escreve automaticamente Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são top rated por Futures Truth e foram avaliados em Sequestered Data. Nenhuma programação é necessária. Nenhuma outra ferramenta do Sistema de Negociação do mundo atingiu este nível de realização. TSL é uma plataforma notável dado o fato que os sistemas negociando projetados pela máquina de TSL sobre 7 anos há são ainda rated por Futures Truth. TSL emprega um sistema patenteado da indução automática da máquina com o motor programando genético capaz de velocidades muito elevadas e TSL produz o código da produção, reduzindo ou eliminando a necessidade para esforços de programação do sistema negociando e perícia técnica da análise. O Executive Brief e Demo localizado abaixo lhe dará uma visão geral desta poderosa ferramenta de produção estratégia comercial. É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de estratégias de negociação em qualquer mercado, em qualquer período de tempo, dia de negociação ou fim de dia, bem como carteiras, pares e opções, novamente, sem programação necessária. Os clientes variam de iniciantes a nível de doutor Quant pesquisadores e desenvolvedores, nacionais e internacionais, bem como CTAsCPOs, Hedge Funds e Prop lojas. Agora, com 7 anos de experiência servindo clientes comerciais, a TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizado de Máquinas como aplicado a Sistemas de Negociação. A TSL oferece treinamento e consultoria individual sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes aproveitem ao máximo o motor TSL. Um projeto final de TSL de 6min de um sistema eMini está disponível aqui: Veja o Resumo Executivo da TSL: raquo Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia de negociação para algumas configurações e cliques do mouse, economizando tempo, dinheiro e programação. Este Algoritmo de Estratégia de Negociação de Design de Auto utiliza um Programa Genético avançado, patenteado, baseado no registro (não deve ser confundido com um Algoritmo Genético) que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. Essas máquinas projetadas estratégias de negociação manteve-se robusto através da fusão financeira extrema anos e recuperação posterior. Esta mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizagem de máquina apropriadamente escolhido e desenvolvido pode automaticamente projetar estratégias de negociação robustas. O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas Simulação, Pré-processamento, Tradução, Fitness e Integração foram realizadas pelo Trading System Lab (TSL). TSL licenças do pacote completo para indivíduos, empresas comerciais proprietárias e fundos de hedge. Pré-processar seus dados, executar o programa genético avançado e, em seguida, implementar a sua plataforma de negociação. Demonstramos este processo em um demo flash de 6 minutos simples disponível no link abaixo. Todas as estratégias de negociação da TSL são exportadas da máquina totalmente divulgadas em código aberto. As estratégias da TSL têm sido classificadas como desempenho de terceiros em dados sequestrados. Argumentos sobre o uso de dados fora da amostra (OOS) são geralmente centrados em torno do possível uso acidental da presente detidos dados nos processos de desenvolvimento. Se isso acontecer, então os dados cegos não é mais cego, ele foi corrompido. Para eliminar essa possibilidade, a TSL submeteu estratégias projetadas para testes em Sequestered Data. O que isto significa é que a medição de desempenho da estratégia ocorre no futuro. Uma vez que os dados retidos não existem quando as estratégias foram projetadas, não há nenhuma maneira que esses dados de avaliação podem ser usados ​​acidentalmente no processo de desenvolvimento. Estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em Sequestered Data pelo terceiro independente, Futures Truth e são top rated, superando a maioria dos outros sistemas de negociação humana ou projetada manualmente. Para aqueles de vocês que perderam o LinkedIn Webinar do Grupo de Estratégias de Negociação Automatizada apresentado pelo Trading System Lab intitulado: WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES A HUMAN OU A MÁQUINA você pode baixá-lo aqui aqui: Faça o download do TSL Webinar: raquo O período gratuito acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado: Machine Designed Trading Systems, mas você pode fazer o download deste livro Kindle barato aqui: Download the Kindle Book Raquo TSL está agora oficialmente no Mapa do Vale do Silício. Mapa de Silicon Valley e posição de TSL (posição de 6 horas) raquo TSL é uma máquina que projeta algoritmos, caminhadas dianteiras, backtests, corridas múltiplas, EVORUNS e código de exportação em uma variedade de línguas. No que diz respeito à robustez dianteira, a TSL detém inúmeras classificações superiores com algoritmos de negociação projetados pela máquina, conforme relatado pela empresa de relatórios independente, Futures Truth. Estes (máquina projetada) sistemas out-performed, na caminhada para a frente, a maioria ou todos os outros (projetados manualmente) sistemas de rastreamento, e incluiu derrapagem e comissão no teste. (Ver referências abaixo) A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, não um humano, ea TSL Machine projeta milhões de sistemas em taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo, patenteado (LAIMGP), projetado especificamente para automaticamente Sistemas de comércio de design. Traders sem experiência em programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMSEMSs especializados. Os programadores e quants podem realizar trabalhos ainda mais avançados desde que os conjuntos de terminais são totalmente personalizáveis. TSL é capaz de usar multi-dados DNA dentro de seus pré-processadores. Veja Demo 48 onde usamos o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para Design de Máquinas eMini SP Trading System. Este tipo de trabalho de design é simples de realizar na TSL, já que o pré-processador é completamente personalizável, usando seus padrões e indicadores exclusivos em um único ou múltiplo projeto de fluxo de dados. Enhanced Preprocessors tem sido mostrado para oferecer um impulso adicional para Trading System desempenho. Como o Software TSL que escreve Software Machine out-design outras submissões humanas para FT sem programação necessária Como funcionam os sistemas de negociação projetados pela máquina Nossa cronologia de desenvolvimento está bem coberta em nossos White Papers e Flash Demos disponíveis no site da TSL. O Linkden Automated Trading Strategies WEBINAR pode ser encontrado aqui: Vá para o LinkedIn WEBINAR raquo O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui: Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui: Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR raquo O que É o Optimum Bar Size para trocar 100 tick, 15 minutos, diariamente. O novo módulo EVORUN da TSL permite que as estratégias sejam concebidas enquanto iteram sobre o tamanho da barra, o tipo de comércio, o pré-processador, a frequência de negociação e a função de aptidão num multirun. EVORUN e TSL Versão 1.3 Demos 51 e 52 já estão disponíveis aqui: Vá para TSL Demos raquo TODAS AS ESTRATÉGIAS DA TSL ESTÃO TOTALMENTE DIVULGADAS EM CÓDIGO ABERTO. QUEREM LER UM LIVRO SOBRE O PROGRAMA GENÉTICO DE TSL Frank Francone é co-autor do livro de texto universitário Genetic Programming: An Introduction (A série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial). TSL tem vários projetos HFT em andamento em vários servidores colocated perto de motores correspondentes de troca. As estratégias projetadas pela máquina TSL podem ser implantadas em dados baseados em lista de pedidos ou em barras secundárias. Consulte Demonstração 50. Entre em contato com TSL para obter informações adicionais. Usando OneMarketData, TSL pode Auto-Design High Frequency Trading Strategies. A Demonstração 50 mostra um exemplo usando granularidade de 250 milissegundos. Dados do Livro de Pedidos criados usando o OneMarketDatas OneTick Complex Event Order Aggregator Book Book. TSL é um estocástico, evolutivo, multirun, Estratégia de Negociação autodesigner que produz e exporta código portátil em uma variedade de línguas. Este é um fim completo para terminar a plataforma do projeto do sistema de troca e autodesign sistemas de troca de alta freqüência, troca do dia, EOD, pares, carteiras e sistemas negociando das opções em alguns minutos com nenhuma programação. Veja Teses, White Papers, PPT Presentations e outra documentação sob o Literature Link à esquerda. Assista ao Flash Demonstrações à esquerda para uma breve apresentação sobre esta nova tecnologia. A Plataforma TSL produz Machine Designed, Trading Strategies em taxas ultra altas graças a avaliações de nível de registro. Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece esse nível de poder. O programa LAIMGP-Genetic dentro da TSL é um dos algoritmos mais poderosos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas do que os algoritmos concorrentes. Com a TSL, os sistemas de negociação e o código são escritos para você em linguagens incluindo C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de tradutores. Frank Francone, presidente da RML Technologies, Inc. preparou uma demonstração flash intitulada Genetic Programming for Predictive Modeling. RML produz o mecanismo de programação genética Discipulus que é usado dentro TSL. Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre Discipulus e irá fornecer uma base para a sua compreensão contínua de TSLs Auto-Design de Trading System Paradigm Shift. TSL simplifica a importação de dados, pré-processamento e design de sistemas de negociação usando o desempenho do sistema de negociação como fitness. Certifique-se de assistir os demos TSL como a plataforma TSL é especificamente orientada para o projeto do sistema de negociação. Download do tutorial Discipulus raquo A tecnologia utilizada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida do que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade na SAIC aqui: Vá para white papers raquo Telefone: 1-408-356-1800 e-mail: (protegido) Option Strategy Lab Insira suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente eo Option Strategy Lab retornará Uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente lucrarão com base na previsão. Para abrir o Option Strategy Lab a partir do Mosaic, use o menu suspenso New Window e selecione Option Analysis e, em seguida, Option Strategy Lab. No Classic TWS, use o menu Ferramentas de Negociação e selecione Option Strategy Lab. Quando você abre pela primeira vez o Option Strategy Lab, o Strategy Scanner abre para permitir que você insira seus dados de previsão. Para preencher o Option Lab 1 da Estratégia de Opções. No Scanner de Estratégia, digite o subjacente. 2. 160 Defina sua previsão, incluindo: O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha de: Drop Rise Ser rangebound Mover pelo menos O incremento ea unidade (escolha o valor ou a porcentagem) 3. 160 Se desejado, filtre seus resultados por Prêmio, Delta, Strike ou Último dia de negociação. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro. 4. 160 Clique em Concluído para preencher o laboratório. Entrada da Encomenda A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada da Ordem. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado. Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada da ordem na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando gráficos e gráficos. Analise estratégias no scanner Com base em sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que podem ser lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos do scanner incluem: Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prêmio de risco) por unidade de desvio para a estratégia. ReturnRisk Ratio - a razão entre o ganho máximo potencial e a perda potencial máxima. Probabilidade de Lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho. Ganho Potencial Máximo Ganho Potencial Máximo como uma Porcentagem de seu Investimento Perda Potencial Máxima Perda Potencial Máxima como uma Porcentagem do seu Investimento Ponto de Intervalo de Ruptura - o preço subjacente necessário para que uma estratégia se equilibre. Mantenha o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configurar chave inglesa e, em seguida, selecionando Configurar colunas. Analise o preço-alvo O gráfico de preço-alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base em sua previsão em vermelho. A área azul sombreada representa a faixa de preço estimada para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade. Compare o desempenho da estratégia Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação. Por padrão, o gráfico está definido para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação especificado em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação. Detalhe da Estratégia Os gráficos Detalhes do Desempenho fornecem uma visão aproximada da opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação. O último dia de negociação é direcionado pela data em sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Preço Alvo. MultiCharts 10 MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada Se você Necessidade day trading software ou você investir por períodos mais longos, MultiCharts tem recursos que podem ajudar a alcançar seus objetivos comerciais. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integrados, negociação com um clique do gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização de força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas-chave à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha tem sido a idéia motriz por trás de nossos MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds de dados suportados e corretores. Escolha o seu método de negociação, testá-lo e começar a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta thats a vantagem de MultiCharts.