Média móvel de 5 dias

Lição 1: O comerciante Trend A só é bem sucedido se ele consegue identificar uma tendência predominante e negociar na mesma direção. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Quantas vezes você ouviu a definição A tendência de Bull é quando o mercado faz aumentos mais elevados e baixos mais altos. Contudo, quantas vezes você viu isso acontecer, e quando você tentou trocar, a tendência se inverteu contra você e custou-lhe caro Toda vez Você trocou duas vezes em cada três Nove vezes em dez Você achou que o problema está dentro das suas capacidades de negociação Bem, não, não é com a própria definição Você precisa identificar corretamente a tendência, porque, de outra forma, você continuará vagando com esse mesmo vicioso Ciclo em busca de um sistema comercial lucrativo. Não devemos perder mais tempo e entrar no coração do assunto, a tendência. Nós nos aproximaremos do mercado para alguns negócios de swing. No entanto, se você quiser fazer negócios intradiários, você pode usar prazos mais curtos e ver mais tarde. Quanto ao tipo de mercado, a beleza dessas ferramentas é que eles são aplicáveis ​​na maioria dos mercados financeiros. Então, independentemente de você ser um comerciante de ações, comerciante de futuros, comerciante de FX, você ainda pode aplicar essas ferramentas de forma rentável. ESTÁ BEM. Então, como definimos uma tendência, é bem simples. Bem, use uma média móvel simples de 5 períodos. No te: Todas as médias móveis usadas no sistema são simples médias móveis, no entanto, você é livre para experimentar com médias móveis ponderadas ou exponenciais, se elas obtiverem melhores resultados. Para negociações swing, bem use um gráfico diário com uma média móvel de 5 dias. E sim, isso parece muito simples de ser verdade. Oh, bem, essa é uma realidade sobre o comércio bem-sucedido: POR FAVOR, mantenha-o simples e não fique chocado com os resultados. Apenas mantenha isso simples e ganhe dinheiro. Olhe a média móvel de 5 dias, e se ela apontar para cima, então a tendência está em alta. Se apontar para baixo, então a tendência está baixa. Isto é TODO o que você precisa saber agora, no que diz respeito à identificação de tendências. Alguém pode perguntar, e se a média móvel for plana, isso é bom quando está mudando de alta para baixa ou vice-versa. Esse é um dos casos em que você deveria estar prestando atenção extra ao mercado, além disso, veja mais tarde. Mas, por enquanto, use apenas uma média móvel de 5 dias e troque em sua direção. Bem, ficará muito tempo se a média móvel de 5 dias estiver apontando para cima e bem ficará curta se a média móvel de 5 dias estiver apontando para baixo. Lição 2: A Configuração - Etapas de Candelabro Alguns pré-requisitos são essenciais antes de entrar no coração da negociação bem-sucedida. O método japonês Candlestick é um aspecto importante. E, a propósito, os castiçais não são complicados. Na verdade, nenhum conhecimento anterior de candelabro é necessário para entender e seguir o método. Basta concentrar-se no que temos que escolher daquela escola, e isso é tudo o que você precisa saber, para dar os primeiros passos para uma negociação bem-sucedida. A beleza dos castiçais, é que é o ÚNICO método capaz de sinalizar uma reversão de tendência nas primeiras etapas. Sim, repito o único método capaz de fazer isso e, portanto, não podemos ignorá-lo se quisermos ser comerciantes de sucesso. Podemos, o método japonês estava lá 300 anos antes de qualquer outra escola de análise técnica. Nós só escolheremos alguns padrões de candelabro indicativos importantes, os memorizamos de cor e os usaremos sempre que pudermos em nossa negociação. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma vela. Quando você desenha um gráfico de castiçal japonês, você perceberá que é semelhante às velas e, portanto, o nome. Algumas velas são brancas, outras são pretas. E às vezes, existem linhas no topo e abaixo da vela. A própria vela é a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento em um determinado período. Quando o corpo da vela é branco, significa que o mercado se abriu no fundo da vela e fechou-se no topo. E quando a cor do corpo é preta, significa que o mercado se abriu no topo da vela e fechado no fundo, ou seja, o fechamento é menor do que o aberto. Então, e as linhas superiores e inferiores Essas são as altas e baixas em qualquer sessão. O preço mais alto alcançado durante um período específico está conectado ao corpo da vela, e é chamado de sombra superior, enquanto que a baixa da sessão está conectada ao corpo da vela e é chamada de sombra inferior. Às vezes, o alto também é o openclose, caso em que a vela não terá uma sombra mais alta. E se o baixo também é o openclose, então da mesma maneira, a vela não terá sombra inferior. Encontre abaixo a descrição detalhada de cada padrão de vela que iremos fazer. Continuação Patt er ns: 1) Corpo Branco Longo: Em uma tendência de alta, esta vela é muito saudável e confirma a continuação da tendência positiva. É simplesmente uma vela com um corpo branco que é mais longo do que o habitual. Isso deve ser facilmente detectável com o olho. 2) Corpo preto longo: na tendência do urso, confirma a continuação do tom negativo. Isso é tudo o que você precisa saber no que diz respeito aos padrões de continuação, então fique com aqueles até vermos como usá-los em conjunto com Moving Averag es. Patentes de Reversão. 1) Doji: é quando o aberto e o fechado são iguais e, portanto, a vela tem a forma de uma cruz. Nesse caso, ele sinaliza a indecisão no mercado, e geralmente é seguido por uma tendência reveladora. 2) Engessamento Bullish: é quando, depois de uma longa tendência de urso composta por vários corpos pretos, um corpo branco e longo engolfa os dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 3) Bearing Eng ulfing: é quando depois de uma longa tendência de touro composta por vários corpos brancos, um corpo preto e longo envolve o corpo branco dos dias anteriores. Espera-se que o mercado caia em atrasos. 4) Piercin g Line: Quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado atinge uma nova baixa, e depois acaba penetrando (mas não engolindo) nos dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 5) Tampa da nuvem escura: quando depois de uma longa tendência de touro, o mercado atinge uma nova alta, mas depois fecha o corpo branco, inferior, penetrante (mas não engolindo) nos dias anteriores. O mercado costuma cair depois. 6) Martelo: quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado abre quase neutro, então cai bruscamente, antes de voltar e fechar perto de seu aberto. Nesse caso, temos apenas uma sombra longa e inferior (sem sombra superior). O mercado normalmente reúne-se depois. 7) Shootin g Star: Quando depois de uma longa tendência de touro, o mercado abre quase plana, depois manda para novos altos, antes de desembarcar novamente e fechar perto do seu aberto. Neste caso, temos apenas uma sombra superior longa (sem sombra inferior). O mercado costuma cair depois. 8) Mornin g Star: quando, depois de uma tendência de urso longo, um declínio acentuado no primeiro dia, é seguido por pequeno corpo embriagador abaixo do corpo dos primeiros dias e, finalmente, no terceiro dia, o mercado se abre e os rali formam um longo branco vela. Neste caso, temos um corpo preto longo e um corpo pequeno e um corpo branco longo. O mercado normalmente reúne-se depois. 9) Evenin g Star: quando depois de uma longa tendência de touro, uma manifestação íngreme no primeiro dia, é seguida por um pequeno corpo aberta acima do corpo dos primeiros dias, e, finalmente, no terceiro dia, o mercado abre mais baixo e cai fortemente formando um longo Corpo preto. Neste caso, temos um corpo pequeno corpo branco e longo corpo preto longo. O mercado costuma cair depois. 10) Harami Bullish: Quando depois de uma tendência de urso longo, um corpo preto e longo é seguido por um pequeno corpo que é engolido dentro dele. O mercado normalmente reúne-se depois. 11) Harami baixista: quando depois de uma longa tendência de touro, um corpo branco e longo é seguido por um corpo pequeno que é engolfado dentro dele. O mercado costuma cair depois. 12) Spinnin g Tops: é quando, depois de uma longa tendência, alta ou baixa, uma ou várias velas são constituídas por pequenos corpos e pequenas sombras. O mercado geralmente inverte depois. Mas observe que precisamos apenas memorizar 14 padrões: dois padrões de continuação e 12 padrões de reversão. Você só precisa entender corretamente a lógica por trás desses 14 padrões de vela. E é isso que fizemos neste capítulo. Então, visite o link fornecido e memorize esses padrões de cor. Olhe-os um a um, veja como o mercado se comportou, onde começou e onde terminou, e, portanto, por que o padrão tornou-se otimista ou baixista. Isso é tudo por enquanto. Mais tarde, veremos como usar esses padrões de vela na negociação. Lição 3: Método de Entrada - Leadi ng Neste capítulo, veja quando inserir uma troca usando o Método Leading. O Método Leading, é usado sempre que um sinal inicial é gerado por QUALQUER padrão de inversão do castiçal discutido na lição 2, A Configuração. Alguém pode imaginar que, em uma tendência de urso, a média móvel de 5 dias ainda pode apontar quando um sinal de inversão é gerado por um padrão de castiçal, então, como é que devemos entrar muito quando a tendência está baixa. Muito boa pergunta. Bem, isso seria A ÚNICA exceção, e teria critérios rigorosos para permitir sua aplicação. 1) Em uma tendência Bear, o sinal de reversão do castiçal deve ser gerado AT ou ABAIXO da média móvel de 5 dias, ou de outra forma, seria muito tarde e muito arriscado para entrar e vice-versa. 2) O sinal de inversão do castiçal deve ser associado com o volume MÉDIO para ALTO ou, de outro modo, não é confiável. 3) O comércio deve ser inserido no final da sessão e, uma vez que planejava um comércio de swing e trabalhando em um gráfico diário, então é bom entrar no comércio antes da sessão se fechar. É melhor esperar até os últimos minutos, de preferência nos últimos 5 minutos para garantir que o padrão de vela não mude no fechamento. Lição 4: O método Entry - Lag ging Neste capítulo, aprenda bem o método de entrada retardada. É chamado assim, porque a entrada ocorre em uma etapa posterior à do método Leading. Em outras palavras, o mercado já teria revertido o curso quando entrar no comércio. É muito simples, e é aplicado nas seguintes condições. 1) O mercado cruza acima da média móvel de 5 dias, a média móvel de 5 dias está apontando para cima, você entra por muito tempo. A única exceção é se o mercado ultrapassar a média móvel de 5 dias, caso em que você espera o primeiro pull-back, bem como no caso 3. 2) O mercado cruza abaixo da média móvel de 5 dias, A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, você entra em curto. A única exceção é quando o mercado atravessa o caminho abaixo da média móvel de 5 dias, caso em que você espera a primeira reação, bem como ver no caso 4. 3) A média móvel de 5 dias está apontando para cima, o mercado já está acima A média móvel de 5 dias, mas está puxando para trás. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa abaixo), você entra por muito tempo. 4) A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, o mercado já está abaixo da média móvel de 5 dias, mas está se aproximando disso. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa acima), você entra em curto. Isso é simples e simples. Às vezes, o método principal o ajudaria a entrar no mercado em um estágio inicial, mas se nenhum sinal principal for gerado, você ainda pode trocar o mercado usando o método de atraso e ganhar dinheiro. Em seguida, aprendemos abo ut para. Não deve ser uma surpresa que bem esteja discutindo as paradas antes dos alvos. Porque esse é o seu fator de risco. Isso é quanto dinheiro você poderia perder em um único comércio. Essa é a principal diferença entre a análise técnica e o amplificador de acumulação normal Hold. É assim que você não pode falir. Essa é a sua paz mental e sabedoria inestimável. A parada é simplesmente o nível acima, o que, se o mercado se mover duramente contra você, você faria exame de sua perda e de sair do mercado. Isso significa simplesmente que se você entrar por muito tempo, a parada estará abaixo do seu nível de entrada. E da mesma forma, se você entrar em breve, a parada estará acima do seu nível de entrada. Pelo menos até você começar a arrastá-los. Até agora é fácil suponho. No entanto, a parte difícil é o nível onde você deveria colocar essa parada. Muitas pessoas, pensam que estão aplicando paradas, quando, na realidade, estão realmente matando seus negócios e dando dinheiro generoso ao mercado. Como colocando paradas erradas. Há uma parada correta e uma parada errada Claro que uma parada errada é quando o mercado o deixa fora do seu comércio, e depois inverte e vai para onde você sempre quis que ele fosse. Quantas vezes você sofreu aquela experiência horrível que você compra, você faz uma parada, o mercado interrompe sua parada, você tira sua perda e sai do mercado, e no final do dia seu estoque está muito acima de seus alvos Você não Quer viver essa experiência novamente, você, portanto, você precisa aplicar uma parada correta. E aqui é como: O resto da estratégia (incluindo paradas e metas de lucro) está disponível apenas para assinantes do portfólio de negociação de swing. Siga o link à esquerda para saber mais sobre as assinaturas. Se você já é um membro, vá para philstockwolrd e clique na guia Optrader. A estratégia está disponível na postagem mais recente. Média Mínima - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como exemplo da SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25 23 de fevereiro 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias medeia os preços de fechamento dos primeiros 10 dias, Primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo se cruza abaixo de MA. Moving a mais longo prazo - Médias móveis simples e exponentes - Introdução simples e exponencial As médias móveis suavizam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte . Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são desactualizadas porque se baseiam em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a melhorar a ação do preço e a eliminar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands. MACD e o McClellan Oscillator. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui é um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo da média móvel simples Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos. A maioria das médias móveis baseia-se nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias que evolui ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel baixa o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua diminuindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 durante um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o primeiro dia é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços nos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel atinja. Cálculo médio exponencial da movimentação As médias móveis exponentes reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) deve começar em algum lugar, de modo que uma média móvel simples é usada como o EMA do período anterior 019 no primeiro cálculo. Segundo, calcule o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18.18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18,18. Um EMA de 20 períodos aplica uma pesagem de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o tempo médio móvel dobra. Se você quer uma porcentagem específica para um EMA, pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: abaixo é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um 10- Média móvel exponencial do dia para a Intel. As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22.22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de visualização. Esta planilha apenas remonta a 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. O StockCharts remonta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos, de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram completamente dissipados. O Factor de Lag. Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem. As médias de curto movimento são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos de mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o retardam. As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É necessário um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com uma EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de SMA de 100 dias maior. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 a 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias móveis simples e exponentes Mesmo que existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos atrasos e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponentes virarão antes das médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços durante todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende dos objetivos, do estilo analítico e do horizonte temporal. Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com SMA de 50 dias em vermelho e EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou abaixo até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. As médias de curto movimento (5-20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo. Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação da tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Conforme mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel aplica-se a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam. Uma média decrescente indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. Uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias desistiu em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que demorou 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou após elas ocorrerem (na pior das hipóteses). O MMM continuou a baixar em março de 2009 e depois aumentou 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em fortes tendências. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Tal como acontece com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que usasse EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema que utilizasse SMA de 50 dias e SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz dourada. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta passa abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de cruzamento médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência. Existe também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de cruzamento triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. O uso de um crossover médio móvel teria resultado em três whipsaws antes de obter um bom comércio. A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou tanto quanto o 10 dias se movia de volta acima em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços finais de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz de baixa não durou tanto quanto a EMA de 10 dias voltou atrás dos 50 dias alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal anunciou um forte movimento à medida que o estoque avançou acima de 20. Há duas coisas para levar aqui. Primeiro, os cruzamentos são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de atuar ou exigir que a EMA de 10 dias se mova acima da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha que representa a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD se torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Percentage Price Oscillator (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais. Note-se que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não combinam com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50.200,1). Houve quatro crossovers em média móvel ao longo de um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou negócios ruins. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover, já que a ORCL avançou até o meio da década de 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um seria procurar cruzes de preços otimistas somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociado em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartists só se concentrarão em sinais quando o preço se mova acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas tais cruzes de baixa seria ignoradas porque a maior tendência foi aumentada. Uma cruz grosseira simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Uma cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma recuperação dos preços e a continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. O estoque moveu-se acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto. Havia mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente se movimentaram atrás do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada nas Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. De fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência em torno de 9500. Não espere um suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superar. Em vez de níveis exatos, médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são seguidores de tendência, ou atrasos, indicadores que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é seu amigo e é melhor negociar na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante esteja em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo nos intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis o manterão, mas também darão sinais tardios. Don039t espera vender no topo e compre no fundo usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos de ações A média móvel está disponível como um recurso de sobreposição de preço na bancada de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para Open, H para High, L para Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para o lado esquerdo (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos certos. Várias médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços, simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao banco de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre médias móveis múltiplas. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias em Movimento com Análises de StockCharts Aqui estão algumas varreduras de amostra que os membros do StockCharts podem usar para escanear várias situações de média móvel: Cruzada média movimentada de Bullish: Esta varredura procura ações com uma média móvel crescente de 150 dias e uma cruz de alta dos 5 EMA EMA e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando, desde que esteja negociando acima do nível cinco dias atrás. Uma cruz de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias no volume acima da média. Croácia média móvel baixa: esta pesquisa procura ações com uma média móvel decrescente de 150 dias e uma cruz descendente da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto estiver negociando abaixo do nível cinco dias atrás. Uma cruz descendente ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias no volume acima da média. Estudo adicional O livro de John Murphy039 tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy