Técnicas avançadas de bandas de bollinger

Os três Métodos de utilização de bandas de Bollinger apresentadas em Bandas de Bollinger On Bollinger ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos -, os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque amo ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Será que esses métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los discutidos. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de comércio idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se fosse esse, seria usando isso como foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifica é um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deveria vender na banda superior e comprar na banda baixa que pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior está quebrada à desvantagem. No método II, compre bem com a força quando nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresenta uma variação do Método III para as vendas. O Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implantação do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento longe do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, assim, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos desse tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração. Em seguida, vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas de Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de uma forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolico ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto preço e MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0,8 e MFI (10) é maior que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do outro lado da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que corre entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significado semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza de indicadores para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros do MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata dessa regra seja desconhecida para mim, é provável que uma adaptação de uma regra da análise do ciclo sugira usar médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de meia duração para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas as coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária tanto para b como para o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que o movimento pode estar em andamento há pouco antes de o sinal ser emitido. Uma aproximação para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores proporções de recompensas de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco razoável. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode observar níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é a possibilidade), MFI e parabólicos. Níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos altos, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas no menor ponto de viragem significativo ou mais recente. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usar a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam o máximo, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Essencialmente, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: análise racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e listas de vendas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. Prescrever para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações avaliadas em 4 ou 5. Estas são classificações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade da queda. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Método Racional de Análise III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, o que era uma idéia computacionalmente fácil no momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparavam a ação de preço dentro das bandas percentuais para a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average em bandas criadas ao mudar a sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo em quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. O primeiro foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume reduzido. As tags da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. As leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados gerais do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados ​​para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) para tendências de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um oscilador Advance-Decline simples ou um oscilador Up Volume-Down Down provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber se formamos um fundo W2 com b mais alto no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos, onde volume e alcance são maiores do que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da natureza variável da oferta e demanda. A demanda cresce através de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados ​​em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para fuga confirmada. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender os seus movimentos. Artigos gt Investing gt O que é a Bollinger Bands Technique O que é a técnica Bollinger Bands Este indicador foi desenvolvido por John Bollinger e É explicado em detalhes em seu opus chamado Bollinger em Bollinger Bands. A técnica envolve a sobreposição de três faixas (linhas) em cima de um gráfico de barras OHLC (ou um gráfico de candlestick) da segurança subjacente. A banda central é uma média móvel aritmética simples dos fechamentos diários usando um índice médio móvel selecionado pelo comerciante. As bandas superior e inferior são o desvio padrão correndo acima e abaixo da média móvel central. Uma vez que o desvio padrão é uma medida de volatilidade, as bandas são autoajustadas, ampliando-se durante mercados voláteis e contratando períodos mais calmos. A Bollinger recomenda 10 dias para negociação de curto prazo, 20 dias para negociação intermediária e 50 dias para negociação de longo prazo. Esses valores geralmente se aplicam a ações e títulos, portanto, os comerciantes de commodities preferirão tempos mais curtos. Veja a figura abaixo. As bandas de Bollinger exigem duas variáveis ​​de entrada selecionadas pelo comerciante: o número de dias no índice de média móvel eo número de desvios padrão para o gráfico acima e abaixo da média móvel. Mais de 95% de todos os fechamentos diários estão dentro de três desvios padrão da média das séries temporais. Os valores típicos para o segundo parâmetro variam de 1,5 a 2,5 desvios padrão. Tal como acontece com os envelopes médios móveis, a interpretação básica das bandas de Bollinger é que os preços tendem a permanecer dentro das bandas superior e inferior. A característica distintiva das bandas de Bollinger é que o espaçamento entre as bandas varia de acordo com a volatilidade dos preços. Durante períodos de mudanças de preços extremos (ou seja, alta volatilidade), as bandas se alargam para se tornar mais indulgentes. Durante períodos de preços estagnados (ou seja, baixa volatilidade), as bandas estreitas para conter preços. Bollinger observa as seguintes características das bandas de Bollinger: as mudanças de preços acentuadas tendem a ocorrer depois que as faixas se apertam, à medida que a volatilidade diminui. Quando os preços se movem para fora das bandas, uma continuação da tendência atual está implícita. Partes inferiores e tops feitas fora das bandas, seguidas de fundos e tops feitos dentro das bandas, exigem reversões na tendência. Um movimento que se origina em uma faixa tende a ir todo o caminho para a outra banda. Esta observação é útil ao projetar metas de preço. As bandas de Bollinger não geram sinais de compra e venda sozinhos. Eles devem ser usados ​​com outro indicador, geralmente o indicador de força relativa. Isso ocorre porque, quando o preço toca uma das bandas, pode indicar uma das duas coisas: uma continuação da tendência ou uma reação do outro lado. Assim, as bandas de Bollinger usadas por si só não fornecem tudo o que os técnicos precisam saber, que é quando comprar e vender. O MACD pode ser usado em conjunto com bandas Bollinger e RSI. Advanced Bollinger Bands Techniques Mais variações do que a maioria dos comerciantes percebem Autor: Martha Stokes CMT 10 de fevereiro de 2017 Os indicadores de canais são alguns dos indicadores mais antigos ainda usados ​​pelos comerciantes técnicos. Eles foram primeiro concebidos usando médias móveis simples, acima e abaixo do preço, para apresentar um canal de preço para analistas técnicos iniciais. Estes também foram chamados de envelopes, que não são tão populares nos dias de hoje. Bollinger Bands, o indicador do canal foi escrito por John Bollinger CFA, CMT e são a marca registrada do autor. Como um CFA trabalhando com análise fundamental quantitativa e um CMT trabalhando com análise técnica, John Bollinger transformou o estilo antigo, canais desatualizados e envelopes em uma nova e poderosa ferramenta, incorporando um desvio padrão em sua fórmula. Bollinger Bands são populares por uma boa razão. Eles realmente ajudam os comerciantes que não possuem boas habilidades de reconhecimento de padrões espaciais para ver padrões de compressão, padrões extremos e variações de preço. Eles dão esse detalhe extra aos gráficos que ajudam os iniciantes e os comerciantes avançados com dificuldades de leitura de gráficos e entende o que o preço realmente está fazendo. Uma vez que Bollinger Bands é capaz de expandir e contratar com ação de preço, eles são extremamente úteis em inúmeras condições de mercado, onde o preço está se movendo lateralmente mais frequentemente do que as tendências para cima ou para baixo. O indicador Bollinger Band emprega duas médias móveis simples com dois desvios padrão. Ao aplicar os desvios-padrão para as médias móveis, melhora a confiabilidade do canal médio móvel de forma impressionante. Esta adição de desvio padrão fornece que pelo menos 95 de preço estejam incluídos no canal a maior parte do tempo. Durante uma consolidação, essas bandas definirão os níveis de suporte ou resistência nos estoques de forma gráfica que facilita a reconhecer os iniciantes. O exemplo 1 do gráfico é do Índice Composto Nasdaq (INDEX: COMPQX), e mostra como Bollinger Bands responde a uma variedade de condições de tendência. No lado esquerdo do gráfico de preços, uma condição de mercado da plataforma se comprime antes da tendência de alta moderada. Isto é seguido por outro padrão paralelo com menos compressão que rompe levemente à desvantagem em agosto. Em seguida, segue-se uma condição de mercado de velocidade, que se transforma em uma tendência de baixa de velocidade com uma tendência de alta de velocidade. O extremo do V é definido por larguras extremas nas Bandas de Bollinger, alertando os comerciantes que estão muito além dos padrões de preços normais. As condições atuais do intervalo de negociação são as menos favoráveis ​​para Bollinger Bands devido à inconsistência do intervalo. Bollinger Bandas sobre o preço é tipicamente como o comerciante técnico individual usa-los. No entanto, há muito mais usos que os profissionais e os comerciantes técnicos avançados vão querer adotar para aprimorar suas habilidades comerciais e aumentar sua rentabilidade para o próximo nível. O que torna as Bandas Bollinger ainda mais úteis para comerciantes técnicos, especialmente profissionais, é que as configurações da banda são adaptáveis. Isso permite a personalização de um estilo de negociação, parâmetros e preferências comerciais específicos dos comerciantes técnicos. Ao poder personalizar as configurações e os períodos de desvio padrão das Bandas de Bollinger, o profissional pode evitar o risco comum de negociação de multidões e fluxo de pedidos de cluster. Isso faz Bollinger Bands um indicador subordinado muito mais valioso para a maioria dos profissionais e comerciantes técnicos avançados. As configurações nas bandas devem ser ajustadas também para o tempo de espera específico para o estilo de negociação pretendido. Por exemplo, é comum usar um prazo de 20 dias para negociação de posição e 10 dias para Swing Trading. Períodos mais curtos podem ser usados ​​para Intraday e Day Trading. É importante testar cada período de configuração antes de usar as bandas na negociação ao vivo. Poucos comerciantes técnicos aproveitam ao máximo as inúmeras maneiras de usar esse indicador versátil. A maioria dos comerciantes técnicos usa Bollinger Bands estritamente no gráfico de preços. Contudo, existem vantagens consideráveis ​​para o uso de Bandas de Bollinger como um subordinado em osciladores de volume, como Time segmentado (TSV) ou Money Flow (MF). O exemplo de gráfico 2 mostra como a aplicação das Bandas de Bollinger ao Volume segmentado por tempo, que é um oscilador de volume de distribuição de acumulação, revela padrões de TSV extremos mais facilmente e as tendências do indicador de TSV também são mais reconhecidas. Bollinger Bands pode ser usado com qualquer indicador de linha para melhorar as habilidades de reconhecimento de padrões espaciais para comerciantes técnicos. O exemplo de gráfico 3 da Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) mostra o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) com Bollinger Bands, o que ajuda os comerciantes técnicos a ver os extremos deste indicador de linha com mais facilidade. O exemplo do gráfico 4 é o mesmo gráfico de ações SBUX novamente, mas com Bandas Bollinger aplicadas ao Wilders RSI, que novamente fornece mais informações do que o indicador de linha por si só. Além disso, existem várias variações da fórmula Bollinger Bands, que John Bollinger desenvolveu mais tarde. Bollinger B e Bollinger Bandwidth também são excelentes indicadores que vale a pena aprender. Bollinger Bandwidth é uma versão de Bollinger Bands em um layout de histograma. A largura de banda é ideal para comerciantes técnicos que lutam com o reconhecimento de padrões de candelabro ou aqueles comerciantes técnicos que preferem não ter seus gráficos de preços desordenados para que possam ver as formações de castiçal. Os especialistas em análise de padrões de candelabros preferem a largura de banda de Bollinger, pois mantém os castiçais limpos e visíveis, mas facilita reconhecer padrões de compressão que sinalizam padrões de ruptura de tendências. Bollinger Bandwidth é muito simples de ler e interpretar, e às vezes oferece uma identificação melhor e mais rápida de padrões de compressão que ocorrem antes de movimentos de fuga tanto para cima como para baixo. No gráfico 5, o SBUX mostra um padrão de compressão súbita e apertada com Bollinger Bandwidth. A compressão é tão apertada que sinaliza que o material está em andamento em breve. As linhas vermelhas são desenhadas na área de compressão para mostrar quão rápido e com força o preço comprimido. O histograma de largura de banda de Bollinger caiu repentinamente para um intervalo muito baixo, pois esta compressão começou a fornecer aviso prévio de uma ruptura. Como com todos os indicadores, para usar o indicador corretamente com uma análise precisa, as limitações do indicador devem ser conhecidas. Isso é necessário para que os comerciantes técnicos possam adaptar, ajustar e modificar sua análise de gráfico adicionando indicadores adicionais para esclarecer sinais e movimentos direcionais. Além disso, às vezes, é melhor usar um indicador alternativo durante as condições do mercado, onde ele não funciona corretamente ou não é confiável. Bollinger Bands é um excelente indicador para expor extremos de ação de preço e padrões de compressão que se formam antes de fugas. No entanto, Bollinger Bands não é um indicador de breakout direcional. Para saber em que direção o estoque irá realizar, é necessário incluir barras de volume, equilíbrio de energia (BOP), ou um salto alternativo para diminuir o padrão de lote grande versus indicador de fórmula de Lote pequeno para revelar padrões de acumulação ou distribuição de Dark Pool. Um oscilador de volume, como o Volume Segmento de Tempo, também é extremamente útil na determinação da direção em que o preço se moverá, após o padrão de compressão mostrado pelas Bandas Bollinger ou sinais de compressão de largura de banda. Os indicadores que indicam a direção que o estoque tira do padrão lateral devem ser indicadores baseados em volume e quantidade. Indicadores de preço e hora não revelam onde Dark Pools está comprando ou vendendo. Esses fundos gigantes são os maiores investidores do mercado e possuem pedidos especiais que lhes permitem entrar no estoque sem perturbar o preço. Bollinger Bands are a subordinate indicator, which means they must be applied to a primary indicator or price. Like all indicators, Bollinger Bands work ideally in certain market conditions which are the following. Consolidations Platforms Sideways patterns that are not Trading Range width, which is over 10 points or in excess of 30 range of the price. They are not ideal for Velocity markets, Moderately Trending with speculative action, or Trading Range market conditions. They also tend to not be as reliable during Topping market conditions. Bollinger Bands can compress at times in tops, but often do not compress sufficiently for a warning. Bollinger Bands and Bollinger Bandwidth are excellent indicators for technical traders, who need help reading charts and interpreting price action accurately. Both indicators reveal compression patterns, extreme deviation patterns, and other price action that may not be as easy to see on the chart for the beginner, novice, and technical traders who want to improve their Spatial Pattern Recognition Skills. Bandwidth is a good alternative for technical traders, who prefer to read the candles without cluttering the price with other indicators. Bollinger Bands can be used on any Primary Indicator, as a subordinate to the Primary Indicator. They work best with Primary Line Indicators. When using Bollinger Bands with a Primary Line Indicator, do not use other subordinates, because this will create too much clutter and confusion when reading the chart. iTrader technical analysis using a Stockcharts chart, courtesy of Stockcharts For more information on Martha Stokes CMT or TechniTrader, please click here.